Ich hab grad alle Birnchen am 330d e46 2001 vorfacelift gewechselt, hier kurze Zusammenfassung für die Nachwelt 
Abblendlicht (H7), ganz einfach ohne jedes Werkzeug, Haube auf die Fassungen ganz außen mit nem dreh an nem Plastikring an der Schweinwerferrückseite (um die Fassungen rum) entriegeln und man kann die Fassungen rausziehen. Dann alte gegen neue H/ Birne tauschen ohne den Glaskolben anzutatschen und alles wieder einsetzen. Fertig.
Fernlicht (H7), diesmal die Scheinwerfer in der Mitte, Vorgang genau wie beim Abblendlicht.
Standlicht (W5W): Kleiner Nippel mit Stecker im Fernlichtscheinwerfer, lässt sich mit nem dreh gegen(?) den Uhrzeigersinn aus dem Scheinwerfer holen, da drinne die Birne ist einfach gesteckt, rausziehen, neue reinstopfen, Halterung zurück in den Scheinwerfer schieben, drehen. fertig.
Nebellampen / Nebelscheinwerfer / Nebler /wasauchimmer (HB4 51w):
In Fahrtrichtung links: mit ne (echt) dünnen arm kann man von oben bis nach unten durchgreifen und die Fassung durch drehen entriegeln, und dann rausfriemeln, hat bei mir irgendwie erst komisch geharkt aber irgendwann kam sie, nur Geduld. Dann die Steckverbindung vorsichtig öffnen (achtung spröde!)
alte Birne mit Sockel rausziehen, neue in den Stecker stecken und wieder zurück in den Scheinwerfer friemeln.
Den auf der rechten Seite (in Fahrtrichtung) kann man van unterhalb erreichen, dazu muss man vorn aus der Stoßstange unterhalb des Neblers so ein Plastikteil entfernen (wird nach vorne abgezogen), dann kommt man problemlos von unten an den Nebler und kann wie oben beschreiben wechseln.
Ich hab ewig gesucht und für den Wagen keine Anleitung gefunden, also bittesehr hier ist sie, für alle die auch mal wechseln müssen/wollen.